يوجد تقنيات وبرامج بالحاسب الآلي تستخدم استخراج البيانات كتقنيات للتنبؤ بالأسعار كي تقوم بتنفيذ الصفقات في سوق الأسهم بناءًا عليها. وتستند برامج استخراج البيانات بشكل أساسي على نظرية الذاكرة طويلة المدى التي تُفيد بأنّ البيانات التاريخية للأسهم تحمِل الذاكرة الأساسية للتنبؤ بالسعر في المستقبل. تم تصميم هذه التكنولوجيا كي تساعد المستثمرين على اكتشاف الأنماط الغير معروفة من البيانات التاريخية التي تمتلك القدرة التنبؤية المحتملة لتسهيل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ويعتبر التنبؤ بأسواق الأسهم مهمة صعبة في حدِّ ذاتها، وتكمن الصعوبة في التنبؤ بالسلاسل الزمنية المالية. لذلك لابد من استخراج البيانات وتحليلها كأحد طرق التنبؤ بأسعار الأسهم المستقبلية. ويمكن أيضا الجمع بين أكثر من طريقة ل تحليل سوق الأسهم، ثمّ نستخدمها في التنبؤ بما إذا كان سعر إقفال اليوم سيزداد أو ينخفض.

وهذه الطرق مثل مؤشر بولينجر، مؤشر القوة النسبية، المتوسطات المتحركة، متوسط سعر البيع والشراء. وذلك لدعم اتخاذ القرار الاستثماري بشكل عددي وبياني.

وصف عملية استخراج البيانات

ويمكن وصف عملية استخراج البيانات بأنها عملية تحسين استخدام البيانات. فنحن نواجه الكثير والكثير من البيانات التي تتزايد كل يوم، بحيث لا نستطيع التحكم في هذا الكمّ الهائل من البيانات، وبالتالي، فإنّ استخراج البيانات وتحليلها يؤثر علينا جميعا في شتى المجالات وبالذات في سوق الأسهم والأوراق المالية.

فمديري الصناديق الاستثمارية واجهوا العديد من المشكلات جراء صعوبة استخراج البيانات في السابق. أما اليوم فهناك مطالبة بتطوير تقنيات جديدة لتحسين استخدام أي نوع من البيانات بشكل مستمر لكل الأغراض.

حتى يتمكن جميع المتداولين من إدارة محافظهم الاستثمارية بطرق أيسر و أفضل. فالبيانات الموجودة على مدى عقود تمّ تخزينها الكترونيا، وهي تعتبر ثروة بالذات بعد تحليلها للاستفادة منها في الاستثمار المالي. وذلك لأن المعلومات التي تحتويها البيانات لأغراض الاستثمار ليس من اليسير تمييزها.

فعلى سبيل المثال، يستطيع مدير المحفظة الاستثمارية الاحتفاظ بمعلومات بشكل مفصّل عن كل سهم على حدى وبياناته التاريخية في حين أنه لا يزال من الصعب تحديد الأنماط الدقيقة للشراء والبيع بهدف تنفيذ الصفقات حتى يتم إجراء دراسات استكشافية بالتفصيل للتنبؤ بسعر السهم. وتعمل تقنيات استخراج البيانات على ذلك. وإليكم بعض تقنيات استخراج البيانات.







1-مؤشر شايكين للتدفق المالي

يعتمد على التراكم والتوزيع الاحتمالي لشايكين والذي يستند بدوره على فرضية أن السهم إذا أغلق فوق قيمة متوسط السعر فإنّ هناك تراكم بهذا اليوم، وإذا أغلق دون متوسط سعر السهم فإنه هناك توزيع احتمالات. ويتم حساب مؤشر شايكين للتدفق المالي عن طريق جمع قيم التراكم أو التوزيع لمدة ثلاثة عشر فترة ثم تقسيمها من خلال ثلاثة عشر فترة من حجم وحدة السهم..

2-مؤشر الزخم العشوائي

هو مؤشر تقني للزخم يستخدم بهدف مقارنة سعر الإغلاق إلى مدى السعر خلال فترة زمنية محددة. وهو حساس لتقلبات السوق في فترة زمنية معينة. وهو يستند إلى نظرية أن سعر الإغلاق يغلق عند أعلى مستوى له في السوق مع الاتجاه صاعد، وبالعكس، فإنه يغلق عند أدنى مستوى له في السوق مع الاتجاه الهابط.

3-مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية يقارن حجم المكاسب والخسائر الأخيرة على مدى فترة زمنية معيّنة لقياس سرعة وتغيير تحركات أسعار الأسهم، ليحاول تحديد نقطة ذروة الشراء أو ذروة البيع في تداول الأسهم. ثمّ يتم احتسابه لفترة زمنية معينة ويتم قسمتها على عدد الأيام. ومقياسه يتراوح بين الصفر والمائة. فإذا كانت قيمة المؤشر فوق السبعين فهذا يشير إلى الأسهم التي هي في ذروة الشراء بسبب انخفاض الأسعار . وعندما يكون تحت الثلاثين فهذا يعني أنه قد يكون السهم ذروة البيع.

4-مؤشر البولينجر

يعتبر مؤشر متحرك بسيط وهو غير مستقل. يستند إلى حساب قيمة الإنحراف المعياري بخوارزميات معينة وهو مجموعة من ثلاث خطوط. يتم رسم الخطوط العلوية و السفلية حسب تقلبات السوق. ومع ارتفاع الأسعار إلى فوق الخط العلوي بمعنى أن الأسهم تشبعت من الشراء وأن احتمال انخفاض السعر قوي، والعكس صحيح.