حسبة المخاطرة للمضاربين و حجم القدرة على تحمل الخسارة

[أبوعبدالله النفيعي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يومكم سعيد و مبهج ان شاء الله

هذه قاعدة اداءة حسبة المخاطرة للمضاربين

البداية نحتاج الى تحديد عنــ اصر التالية : -

1- سعر الدخول
2- سعر الوقف
3- نسبة الفارق

تلك عـ ـنـ ـــ اصر هي ضمن معادلة حسبة المخاطرة

معادلة حسبة المخاطرة

حسبة المخاطرة = ( الدخول - الوقف) تقسيم الدخول

لنفترض التالي

سعر الدخول = 10
سعر الوقف = 9.70

الان نستخرج نسبة الوقف

حسبة المخاطرة = ( الدخول - الوقف) تقسيم الدخول


حسبة المخاطرة = 10 - 9.70 / 10
حسبة المخاطرة = 0.03

بعد اكتمال عنــ اصر حسبة المخاطرة ننتقل الى تحديد الربح


عادة الربح مقابل المخاطرة يفضل البعض 1:2

لكن لا يمنع ان نبدا بالتدرج 1:1 ثم 1:1.5 ثم 1:2 وهكذا

فماذا يعني 1:1 و 1:1.15 و 1:2 ....

1:1 يعني نسبة المخاطرة = نسبة الربح بمعنى 0.03 = 0.03 وحسب المثال اذا تقبل الخسارة عند 9.70 فان الربح المتوقع عند 10.30

1:1.5 يعني نسبة الربح تزيد عن نسبة المخاطرة 1.5 - مثال نسبة المخاطرة 0.03 يقابلها 0.03 مضروب بــ 1.5 = 0.045 وبحسب المثال اذا تقبل الخسارة عند 9.70 فان الربح المتوقع عند 10.45

1:2 يعني نسبة الربح تزيد عن نسبة المخاطرة 2 - مثال نسبة المخاطرة 0.03 يقابلها 0.03 مضروب بــ 2 = 0.06 وبحسب المثال اذا تقبل الخسارة عند 9.70 فان الربح المتوقع عند 10.60


يجب ان لا يقل الربح عن 1% اذا ان نسبة الفارق ما بين سعر الدخول والوقف اقل من 1%

لذا ان حصل ان نسبة الفارق اقل من 1% فان الربح يجب ان لا يقل عن 1:2

للعلم المعادلة تسمى Risk to Reward يعني المخاطرة مقابل الربح

يفضل عملها على ملف اكسل

وهذه تطبق لمن يجيد التحليل الفني او يستفيد من بعض الطرح حتى يستفيد

الان ننتقل الى حجم القدرة على تحمل الخسارة

وارى ان هذه من اهم المهام التي يجب على المضارب الاهتمام بها

اولا ماهو الغرض من هذا الامر ( حجم القدرة على تحمل الخسارة )

الغرض منه الاخذ بالاسباب المنطقية في ضبط المحفظة من خلال تحديد سقف للخسارة

وحتى يكون الامر مقبول التطبيق ومتقبل به. تم تعيين سقف الخسارة على ثلاث مراحل

المرحلة اليومية
المرحلة الاسبوعية
المرحلة الشهرية

المرحلة اليومية لضبط تداولك اليومي وعدم الانجراف لمحاولة التعويض عند الخسارة
المرحلة الاسبوعية لضبط مجموع تداولك خلال الاسبوع وتقليص حجم الخسارة
المرحلة الشهرية هي البناء الرئيسي للمحافظة والمحافظة عليها

دائما نحدد سقف تحمل الخسارة الاسبوعية ثم نقسم القيمة على 4 اسابيع لتحديد حجم سقف الخسارة الاسبوعية ويمكن تقليص عدد الاسابيع الى اقل من 4 . المهم ضبط الشهري وان لا يكسر
واليومي هو لضبط مشاعرك حيال التداول اللحظي وعدم الانجراف وراء الرغبة في الكسب تحت حالة نفسية متاثرة بالخسارة

ناتي الان للتطبيق العملي

لنفترض انني اتحمل خسارة 2400 ريال شهريا

نقسم 2400 على 4 اسابيع = 600 اسبوعيا

على اليومي انت بالخيار تجعل المخاطرة بقيمة 600 ريال او تجزئها على اجزاء . مثلا تجزئها على 3 بحيث كل جزء يمثل 200 ريال

ويتم التعامل بانضباطية على ما حدده من خسارة على الاسبوعي والشهري شريطة ان يتوقف عند بلوغ لا قدر الله خسارة الشهر وينتظر للشهر التالي ليبدا مرحلة جديدة

الان كيفية الربط بين معادلة الربح مقابل الخسارة و حجم القدرة على تحمل الخسارة

بما اننا حددنا قدرة التحمل على الخسارة اليومية - مثلا 200 ريال

نبدا معادلة حجم سيولة التداول للصفقة

لدينا حجم القدرة على تحمل الخسارة = 200
لدينا في المثال الاعلى فارق سعر الدخول والوقف = 30 هللة (0.3)
حجم السيولة يصبح = 200 تقسيم 0.3


وهكذا

اتمنى لكم ولكم دوما تداول موفق ومربح ومبارك فيه

واعتذر لكم عن القصور الفترة الماضية

لكم اطيب تحية وتقدير

[ابوطيف]

بارك الله فيك ووفقك لكل خير

[جريح الصمت]

جزاك الله خيرا ورحم الله والديك

[ولدالقصيم]

[العصام]

بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك

الجميع بحاجه لمثل هذا الطرح الذي يثري ثقافتنا الاستثمارية ويحسن من أدائنا في المستقبل ويساعدنا في التعامل مع تقلبات السوق

وفيما يخص تقلبات السوق هناك مقوله للملياردير والمستثمر وارن بافيت
( عليك النظر إلى تقلبات السوق باعتبارها صديق لك وليس عدو )

ولكن مثل هذا الموضوع تزيد المناقشات والمداخلات من أيضاحه والاستفادة منه بالشكل الأمثل

كما ان الكاتب يتشجع لكتابة المزيد من المواضيع المفيدة حين يلمس الاستفادة مما يطرحه

وهنا أدعو الأخوة والاخوات الاعضاء لطرح المواضيع التثقيفية في مجال الاستثمار و كذالك الحرص على المداخلات المفيدة

كما وأشكر أخينا القدير أبو عبدالله على ما قدمه لأخوانه من علم نافع وجهد نشكره له وندعو الله أن يجزل له العطاء

ونطمع في المزيد مما لديك وفقك الله وجميع المسلمين

[نيرو]

بارك الله فيك