المؤشراااات الفنيـــه و كيفيــــــــة استخدااااامها ★ 😳😳 ((1))
المتوسط المتحرك
Moving Averages
المتوسط المتحرك هو أحد أكثر أنواع المؤشرات استخداماً وهو اداه لمعرفه الاتجاه(Trend Following)
ما هو مؤشر المتوسط المتحرك؟
*المتوسط المتحرك هو عرض لمتوسط سعر السهم على مدى فترة معينة من الزمن.
يظهر على شكل منحنى على الرسم البياني.
يتم إنشاء خط المتوسط المتحرك بأخذ متوسط السعر لعدد معين من الفترات.
عادة يستخدم سعر إغلاق كل شمعة.
لنفترض أن لدينا متوسط متحرك لـ 20 فترة على الرسم البياني ل5 دقائق. يتم احتساب كل نقطة من المتوسط المتحرك باستخدام متوسط سعر الإغلاق لآخر عشرين شمعة 5 دقائق.
كلما تشكلت شمعة 5 دقائق، يستمر المتوسط المتحرك في رسم متوسط سعر الإغلاق لآخر عشرين شمعة 5 دقائق.
والنتيجة هي خط متواصل،
المتوسط المتحرك ليس دائماً 20 فترة، بل هو قابل للتخصيص، وبالتالي يمكنك اختيار الفترات التي تريد.
على سبيل المثال، يعرض الرسم البياني أدناه المتوسط المتحرك لـ 200 فترة، لذلك يستند الحساب على 200 السابقة للشمعة الحالية.
متوسط متحرك بسيط على مدى 200 فترة
يستخدم المتوسط المتحرك لضمان سلاسة حركة السعر عن طريق رسم خط واحد يجعل من السهل على المتداولين تفسير معلومات السوق، مثل الاتجاه الحالي.
إذا نظرنا إلى الرسم البياني أدناه، نجد أن يمكن تحديد الاتجاه والقوة بمراقبة انحدار وزاوية المتوسط المتحرك
⏎ المتوسط المتحرك حاد جداً يعني ذلك أن السعر في اتجاه قوي
1- تدل الزوية الحادة في الاتجاه الصعودي على وجود اتجاه صعودي قوي
2- تدل الزاوية المسطحة على نطاق يدل على اتجاه صعودي ضعيف
3- تدل الزوية الحادة في الاتجاه الصعودي على وجود اتجاه صعودي قوي
إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فهو بذلك أعلى من متوسطات الأسعار الأخيرة، وبالتالي فإنه من المنطقي أن السعر يرتفع لأعلى.
وبالمثل، إذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك، يمكن تفسير ذلك بأنه يتحرك لأسفل.
** أي متوسط متحرك يتناسب مع فترة مراقبة الاتجاه، كما يجب أخذ المتوسطات المتحركة الأخرى على الرسم البياني بعين الاعتبار.
1- يدل المتوسط المتحرك لـ 20 فترة على الاتجاه صعودي على المدى القصير
2- يدل المتوسط المتحرك لـ 2000 فترة على أننا ما زلنا في اتجاه هبوطي على المدى الطويل
يمكن للمتداول استخدام هذه المتوسطات المتحركةليس فقط لتحديد اتجاه السعر حالياً على المدى القصير، ولكن أيضاً لتحديد الاتجاه العام على المدى الطويل.
استخدام متوسطات متحركة متعددة لتحديد اتجاه واضح
باستخدام متوسطات متحركة متعددة، يمكن لمتداول تحديد اتجاه هبوطي أو صعودي واضح.
هذا لأنه عندما يتحرك السوق في اتجاه واضح، فإن المتوسطات المتحركة تنتقل بعيداً عن السعر وفقاً لترتيب الفترات.
يوضح الرسم البياني أدناه أنه عندما كان السعر في اتجاه هبوطي، كان المتوسط المتحرك لـ 10 فترات هو الأقرب إلى السعر،
ثم المتوسط المتحرك لـ 20 هو التالي له في القرب، وهكذا. عندما تكون المتوسطات المتحركة بالترتيب، يكون الاتجاه الهبوطي أكثر وضوحاً.
1-المتوسط المتحرك لـ 200 فترة
2-المتوسط المتحرك لـ 50 فترة
3-المتوسط المتحرك لـ 20 فترة
4-المتوسط المتحرك لـ 10 فترات
اختيار الفترة
لا توجد قواعد محددة ينبغي على المتداول تطبيقها عند اختيار عدد الفترات عند استخدام مؤشر المتوسط المتحرك،
ولكنكلما كانت الفترة أقصر للمتوسط المتحرك، كلما تغير أسرع مع السعر، ولكنه سوف يقدم إشارات أقل موثوقية من المتوسط المتحرك لفترة أطول.
وبالمثل، فالمتوسط المتحرك الأطول يقدم إشارات أكثر موثوقية ولكنه يتحرك وفقاً للسعر ببطء أكثر.
في الرسم البياني أدناه يمكننا أن نرى كيف أن المتوسط المتحرك لـ 10 فترات (البنفسجي) يتغير اتجاهه بسرعة أكبر بكثير مع تغير السعر، في حين أن المتوسط المتحرك لـ 200 فترة (الأحمر) لا يفعل ذلك.
1- المتوسط المتحرك لـ 200 فترة لم يسجل بعد تحرك جديد
2- المتوسط المتحرك لـ 100 فترات هو في اتجاه هبوطي
الأنواع المختلفة للمتوسط المتحرك
أنواع المتوسطات المتحركة:
- بسيط ( moving average simple)
(SMA)
- أسي (Exponential moving average)
(EMA)
يعطي اهميه اكبر للاسعار الحديثه للتغلب على التاخير في حركه المتوسط.
- خطي مرجح
- سلس مرجح
الفرق الأساسي بين هذه الأنواع من المتوسطات المتحركة هو كيف يتم حسابها.
ونتيجة لهذا، فإنها تظهر بشكل مختلف على الرسم البياني للسعر.
يستخدم المتوسط المتحرك البسيط كل فترة مع ترجيح متساوٍ في حسابه. أما المتوسطات المرجحة الأسية، والخطية والسلسة تؤكد أكثر على الفترات الأخيرة في الحسابات.
لننظر إلى المتوسط المتحرك لـ 50 فترة على الرسم البياني التالي ونطبق الأنواع المختلفة للمتوسطات عليه، يمكنك أن ترى حينها الفرق في الشكل:
1-متوسط متحرك خطي مرجح
2-متوسط متحرك أسي
3-متوسط متحرك بسيط
4-متوسط متحرك سلس
استخدام المتوسط المتحرك كدعم ومقاومة
تستخدم مؤشرات المتوسط المتحرك كدعم أو مقاومة للمداخل والمخارج المحتملة في الأسواق.
ما يعنيه هذا في الواقع هو أنه عندما يلتقي السعر مع المتوسط المتحرك على الرسم البياني للسعر، يبدأ المتداولون الذي يراقبون السعر بإدخال أوامر إما شراء أو بيع. ويعمل ذلك بنفس الطريقة كوسيلة لخط أفقي للدعم أو المقاومة.
إذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك، يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة.
إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فإنه سيعمل كدعم.
المتوسطات المتحركة هي دعم ومقاومة ديناميكيين لأنها تغيير بتغير السعر.
1- متوسط متحرك بسيط
2- حركة سعر تستخدم المتوسط المتحرك كمقاومة
تقاطعات المتوسطات المتحركة
يمكن استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة لتحديد متى قد تغير الاتجاه.
يستخدم هذا المفهوم متوسطين متحركين لفترات مختلفة لإظهار التغير في السعر على المدى القصير والمدى الطويل.
عندما يتقاطع متوسط متحرك على المدى القصير مع متوسط متحرك على المدى الطويل، يمكن أن يدل ذلك على أن الاتجاه قد بدأ يتغير.
يوضح الرسم البياني أدناه كيف يبدو تغير الاتجاه من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي.
1- متوسط متحرك بطئ
2- متوسط متحرك سريع
3- متوسط متحرك سريع يمر فوق متوسط متحرك بطيء
الخلااااصه
1- المتوسط المتحرك هو متوسط السعر المحسوب من سعر إغلاق عدد محدد من الفترات.
2- يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك لتحديد الاتجاه.
3- هناك أربعة أنواع رئيسية من المتوسطات المتحركة:
بسيط، أسي، خطي مرجح وسلس مرجح.
4- هناك علاقة عكسية بين موثوقية المتوسط المتحرك وسرعة تغيره وفقاً لتغير الاتجاه.
5- يمكن استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك كمستويات دعم ومقاومة.
6- يمكن استخدام تقاطعات المتوسط المتحرك لتحديد التغير في الاتجاه.
رد: المؤشراااات الفنيـــه و كيفيــــــــة استخدااااامها ★ 😳😳 ((1))
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق ريم
مواقع النشر (المفضلة)